Эффективная биржевая торговля
фьючерсами и опционами
на российском срочном рынке

Можно ли корреляцию применять в торговле фьючерсами на акции

Комментариев: 0

Конечно можно! Это подходит ко всем инструментам, правда для некоторых корреляция будет обратная (смотря какой инструмент с каким сравнивать). Например, когда фьючерс на индекс РТС идет вверх, в то же самое время фьючерс на рубль/доллар идет вниз. То есть идет «зеркальное» отражение.

Надо просто найти с каким инструментом лучше коррелируется тот, которым торгуете вы – это делается опытным путем (берете и сравниваете графики, наблюдаете за происходящим и делаете выводы). Я привел фьючерс на индекс РТС, Газпром, Лукойл и Сбербанк, а так же индекс ММВБ 10 и S&P500 (DAX, DJ…), потому как все они весьма синхронны.

Но, конечно же, бывает и такое, что Сбер идет в одну сторону, Газпром в другую, а индекс стоит на месте. Поэтому корреляция не такой простой сигнал, как может показаться изначально, но если вы будете наблюдательны, то с торговым опытом придет более четкое понимание, когда реагировать на корреляцию, а когда нет – это уже «чутье» или интуиция.