Эффективная биржевая торговля
фьючерсами и опционами
на российском срочном рынке

позиционная фьючерсная сделка принесла 70% от диапазона движения дня

Комментариев: 3

сделка на фьючерсахВ предыдущей статье, речь шла о том, как мне удалось заработать +149% торгового счета на опционах за 1 день. Сегодня же, я разберу свою вчерашнюю сделку на фьючерсах. Она интересна тем, что такие сделки бывают довольно редко, но мои действия в них типичны. По итогу дня получилась прибыль порядка 20% счета. Заработок не такой великий, как неделю назад на опционах, но для фьючерсов это очень неплохо, тем более, что удвоение счета за 1 день, на прошлой неделе, произошло у меня впервые за 10 лет моей практики!

Вчерашняя сделка на фьючерсах была позиционной (по моим меркам скальпинга, конечно). Такие «толстенькие» сделки, где одна фьючерсная сделка приносит порядка 20% счета за день, мне удается совершать крайне редко. Обычно, за день я совершаю 5-40 сделок, суммарный результат прибыли которых, достигает в лучшие дни 15-20%.

Здесь же, такая прибыль была получена всего за 1 сделку, причем я за нее особо не переживал, не смотря на то, что удерживал ее почти всю торговую сессию 🙂 Это действительно, НЕ характерная для меня торговля и такие дни бывают нечасто.

Обоснований открытия данной позиции было сразу несколько:

1. Стандартная попытка войти при пробое локального уровня на графике (+ корреляция и другие скальперские моменты: стакан, лента, открытие рынка и характер его поведения).

2. На дневном графике фьючерса на индекс РТС, предыдущий день закрылся выше своего сопротивления в 70.000 пунктов.

3. На дневном графике фьючерса на валютную пару рубль/доллар, мы подошли к локальной поддержке.

Исходя именно из виденья ситуации на дневных графиках (плюс, конечно, соответствия скальперских моментов), я изначально, еще до открытия позиции, решил держать ее до конца торговой сессии. Так как такие интересные и достаточно очевидные моменты бывают нечасто (на мой взгляд) и нужно ими пользоваться, извлекая максимум.

По правде сказать, когда я увидел эти вещи (а увидел я их НЕ сразу), то хотел открыть позицию на опционах со страйком 75.000-77.500. Но, во-первых, их цена показалась мне не самой привлекательной, по сравнению с тем, за сколько я обычно беру такие опционы перед экспирацией! А, во-вторых, пока я осознавал ситуацию на дневных графиках и настраивал нужные данные по опционам, фьючерс уже начал пробой локального сопротивления и я, конечно же, не раздумывая – открылся в лонг на фьючах, чтобы не упустить возможность.

Стоп по сделке был 500 пунктов. Это максимальный размер стопа, который я использую лишь в подобных случаях. Стандартный стоп для меня – это 200 пунктов (при большой волатильности и сильных движениях – 300-400 пунктов). Но реально позиция уходила в минус лишь 1 раз (через пару минут после открытия) и менее, чем на 100 пунктов. После чего пошла вверх. Тейк-профит заранее я НЕ ставил (как и всегда в подобные дни), чтобы дать возможность «прибыли течь» и НЕ мешать рынку.

Конечно, в такие дни мне ОЧЕНЬ сложно удерживать позицию всю торговую сессию, даже понимая очевидность ситуации на крупных фреймах. Я же все-таки скальпер и привык более гибко управлять открытыми позициями! Поэтому, в подобных ситуациях, я стараюсь вспоминать совет Ларри Вильямса и следовать ему. Совет заключается в том, что в такие дни, нужно «открыть позицию, выставить защитный стоп, а затем закрыть глаза, задержать дыхание, перестать обращать внимание на рынок и ждать выхода по закрытию дня. Или даже позже! Если повезет и удастся попасть на день с большим диапазоном, я поймаю крупное движение».

Поэтому, открыв позицию и выставив стоп, я закрыл торговый терминал и стараясь НЕ думать про рынок, пошел на прогулку с дочкой. Вообще в такие дни, после открытия позиции, я чаще всего или гуляю на улице или иду в спортзал. Если остаюсь дома – позиция будет быстро закрыта 🙂 После обеда я вернулся домой, но старался всеми силами, как можно реже смотреть в торговый терминал.

сделка на фьючерсахПозиция в минус НЕ уходила, но на протяжении дня, было 4 момента, когда «бумажная» прибыль в 1.000 пунктов, таяла до 200…  Да и видя явные экстремумы всплесков цены вверх, было сложно удержаться от закрытия позиции. Понятно, что намерения были держать сделку до закрытия сессии, но примерная цель мне виделась в районе 74.000-75.000 пунктов. Однако, когда цена пробила свой дневной флэт вверх, я начал более внимательно и часто следить за развитием событий.

Верно предположив, что будет как минимум тест, показанного только что при пробитии этого флэта, локального максимума (чуть выше 73.000), я  решил его подождать. И в итоге, закрыл позицию почти что на максимуме дня (расхождение с максимальной точкой дня менее 100 пунктов). Получилось, что я взял более 70% диапазона движения всего дня.

Сразу же, после моего выхода, рынок откатил вниз на 1.500 пунктов и уже НЕ возвращался к уровню моего выхода. И хоть я так и не дождался окончания сессии, а закрылся даже раньше 18:00 мск, однако, видя дальнейшее развитие событий, я не пожалел! И если честно – сам немного обалдел от четкости именно своего выхода.

Если вход был понятен, более менее очевиден и не сложен, то выход получился очень четкий и отчасти «мистический». Анализируя его, пришел к выводу, что это позволили мне сделать просто большой накопленный торговый опыт, дисциплина и здравый смысл. Еще раз подтвердилось правило, что выход, всегда важнее, чем вход.

Глядя на то, как открылся рынок сегодня, подтвердилась еще одна мысль Ларри о том, что часто, на следующий день после сильного движения, оно продолжается в ту же сторону и, оставив позицию на ночь, можно заработать еще больше. Но так я делаю еще реже, чем держу открытую позицию весь день 🙂

Вот такая у меня была вчера позиционная торговля фьючерсами. Периодически, такие очевидные ситуации возникают на рынке и если вы ими воспользовались, то все, что нужно вам до конца торговой сессии – это терпение и железная дисциплина! Ведь наверняка вы в курсе, что самое сложное в трейдинге – это психология торговли. Именно она в конечном итоге определяет, зарабатываем мы на рынке или теряем. Успешной вам торговли и приятных выходных!!!