Эффективная биржевая торговля
фьючерсами и опционами
на российском срочном рынке

+149% счета за день или как упустить более 8.000% прибыли за 69 минут

Комментариев: 8

В последние дни в очередной раз усилился прессинг СМИ о росте курса доллара, возможных интервенциях, кризисе и растущих ценах везде и на все. Конечно, все эти моменты, в том числе растущие цены в магазинах, мне тоже не нравятся. Но если мы не в силах изменить ситуацию и правила игры, то нужно просто под них подстроиться так, чтобы извлекать выгоду, а не сетовать на судьбы, политику и еще что-то.

Ведь для нас с вами, как для трейдеров, сейчас золотое время – время, когда открывается множество возможностей делать огромные деньги на бирже. Лично у меня торговый год начинается очень позитивно! В сегодняшней статье будем говорить про опционы и затронем сразу 3 события, которые произошли в моей торговле за последние 2 дня:

1. Позавчера (20 января), я впервые за свою 10 практику трейдинга заработал более 100% торгового счета за день!!!

2. Разбор вчерашней сделки на опционах (прибыль более 100% на вложенный капитал).

3. Интересный теоретический пример заработка более 8.000% за 69 минут, который вчера можно было наблюдать в реальности.

Теперь все по-порядку. 20 января 2016 года, я впервые за свою 10 практику трейдинга заработал более 100% торгового счета за день (если быть точным +149% счета)!!! Это мой новый личный рекорд! До этого дня, мой максимальный дневной заработок составил почти 40%, а позавчера +149%.

Такой результат получился именно благодаря использованию опционов в последние дни перед экспирацией,наряду с сильными и волатильными движениями на рынке! Возможности резко увеличивать свой торговый счет при допустимых рисках есть каждый месяц перед экспирацией опционов. Кстати, предыдущий свой рекорд доходности (почти 40% счета за день), я сделал тоже благодаря применению опционов, торгуя ими именно перед экспирацией. Однако, рынок не всегда в эти дни так активен и очевиден. И если всегда есть просто возможности, то сейчас, благодаря активности валют, есть супер-возможности!

Почти что вся моя торговля 20 января заключалась в направленной торговле опционами. Так же в один момент, я открыл непродолжительную позицию по покупке волатильности. И один раз перевернулся в позиции (при закрытии прибыли по одной опционной позиции – почти сразу же занял противоположную позицию).

Изначальный (в первой сделке) мой теоретический риск в этот день был чуть более 20% счета. Однако, учитывая усилившуюся суматоху вокруг роста валют и, соответственно, характер движения рынка, а так же силу и определенную очевидность этих движений, 20% теоретический риск в реальности был меньше и/или по крайней мере оправдан! Начиная со второй сделки, я снизил риск до 15%, еще больше увеличив объем позиции за счет полученной прибыли по первой сделке. А потом я уже НЕ подвергал риску НЕ только свой торговый  счет, но и часть заработанной за первые 2 сделки прибыли.

Всего у меня было 4 сделки с доходностью (на вложенный в конкретную сделку капитал) от 12 до 134% каждая. В итоге дня эти 4 сделки дали мне +149% ВСЕГО моего торгового счета! Для меня с приемлемым риском это стало возможным только на опционах и только в последние дни перед экспирацией (в сочетании с активным рынком). За 10 лет торговли фьючерсами, мои максимальные дневные заработки были до 20% счета за торговую сессию. С опционами они расширились сначала почти до 40%, а позавчера до 149% торгового счета за 1 день!

Зарабатывая такую доходность на опционах, я применял виденье, стратегии и нюансы торговли, о которых подробно рассказывал в мастер-классе по «Торговле опционами в последние дни перед экспирацией». Если вы тоже хотите с допустимыми рисками иметь возможность зарабатывать сверхприбыли несколько раз в месяц – рекомендую перенять мой опыт, изучив записи данного мастер-класса и применить их на практике уже в следующем месяце!

опционы перед экспирациейТеперь кратко разберем одну из сделок вчерашнего дня. На фото она как раз изображена. Это была просто направленная покупка опционов колл при откате рынка вверх. Данная сделка получилась довольно красивой – покупка почти на минимуме с последующей продажей через 45 минут близко к максимуму. В итоге она принесла +143% на вложенный капитал!

По доходности – это моя лучшая сделка за эти 2 дня, хотя, так как это была уже вторая половина самого дня экспирации, то ликвидность была немного хуже, а соответственно торговый объем и абсолютный заработок по деньгам меньше, чем в предыдущий день. Остальные сделки вчерашнего дня – это направленная покупка опционов пут и в один момент опять покупка волатильности, тоже с путами, кстати (эти сделки даже фоткать не стал, так как все равно ничего было бы не понятно, где и что я делал, рехеджировал и т.д.). Итоговая прибыль за вчерашний день не такая большая, как за позавчера, но тоже значительно выше среднего. Опять же, ничего сверхъестественного для этого я НЕ делал – лишь применял на практике то, о чем говорил на своем мастер-классе.

Ну и последний на сегодня момент. Интересный теоретический пример заработка более 8.000% за 69 минут, который вчера можно было наблюдать в реальности на опционе колл на фьючерс рубль/доллар. Его цена за 69 минут выросла с 10 пунктов до… 849 пунктов!!! Колоссально!!! Я такого еще НЕ видел! Настоящая легальная биржа (не бинарные и прочие «кухонные» разводы), короткий срок, ошеломительная доходность! И это не какой-то теоретический пример – это цены чьих-то реальных сделок, которые можно увидеть на фото. Опять же – это очередной пример возможностей торговли опционами в последние дни перед экспирацией.

торговля опционамиЧтобы ярче представить, что такое более 8.000% за 69 минут, представьте, что вы купили лотерейный билет за 500 рублей и через час состоялся розыгрыш, в котором ваш билет за 500 рублей выиграл 40.000 рублей. А что если бы с такой же доходностью, это был билет не за 500 рублей, а за 5.000 рублей? А что, если за 50.000 рублей??? Но в том-то все и дело, что билет недорогой и сравнение с лотереей.

Дело в том, что хоть все это было реально, происходило на настоящей бирже и даже была остановка торгов по фьючерсу (супер возможность для гарантированного заработка), но ликвидность опционного контракта на фьючерс рубль/доллар (в принципе, как и на все другие фьючерсы, кроме опциона на фьючерс на индекс РТС (да и тому-то еще «подрасти» немешало)) оставляет желать лучшего. За весь торговый день было наторговано менее 2.000 контрактов… Это крайне мало. Крайне. Особенно, если учитывать его невысокую цену, то это мизерный оборот — почти нулевой.

Хоть по графику видно, что цена опциона выросла с 10 до 849 пунктов, однако, по цене 10-11 пунктов реально было набрать объем лишь порядка 100 контрактов и впоследствии всех их продать примерно по 400-500 пунктов. Так как по 849 пунктов была лишь ОДНА сделка ОДНИМ контрактом (запоздалый шальной покупатель, одурманенный остановкой торгов по фьючерсу). Реально же, для всех остальных контрактов, кроме этого одного, верхняя граница продажи НЕ превышала 500 пунктов. Правда, нужно отдать должное, что  в районе около 450 пунктов, опцион держался порядка 40 минут, так что сообразить закрыть имеющуюся прибыль, можно было.

Однако, еще раз повторю, что максимальный объем, который можно было бы «впулить» в данную сделку составил бы около 100 контрактов, а максимальная реальная прибыль с таким объемом составила бы порядка 440 пунктов на контракт, при самом лучшем раскладе. В деньгах это означало бы следующее: вложили 1.000 рублей, получили через час около 40.000 рублей. Потрясающая доходность (у кого-то была), жаль только суммы маленькие.

По этой же причине (нехватка ликвидности на данном опционном контракте), я сравнил это с лотереей. Так как сделки на таких неликвидах очень рискованные – может просто НЕ найтись контрагента, который сначала позволит войти по приемлемой цене, а потом еще и выйти из сделки тоже по приемлемой цене. Иметь дело с такой непредсказуемостью весьма рискованно и нежелательно (как играть в лотерею). Плюс опять же крайняя ограниченность в размере торгового объема.

Поэтому лично я периодически, конечно же, отслеживаю, как обстоят дела с ликвидностью опционов на самые популярные фьючерсы, но в реальности торгую пока что только опционами на фьючерс на индекс РТС. Хотя в такие периоды как сейчас (скачков курсов валют), да еще и при популярности фьючерсов на них, опционы на эти валютные фьючерсы – это самые привлекательные инструменты для заработка, которые только есть! Но почему-то Биржа их пока не развивает (посредством пиара и присутствия в стакане адекватных маркет-мейкеров, а НЕ оферов по 500.000 пунктов).

Получилась довольно большая статья, спасибо, что дочитали ее до конца! Напишите ниже в комментариях к статье, как у вас идет торговля в новом году, и что вы думаете о развитии валютных опционов? Может составим петицию/«законодательную инициативу» в Московскую Биржу о популяризации валютных опционов? 🙂